เปรียบเทียบกลุ่มกองทุนของ Morningstar และ AIMC (2)

1) กลุ่ม Money Market ของ Morningstar มี duration < 1 ปี และ AIMC ที่ < 90 วัน

2) Short-Term Bond ของ Morningstar มี duration 1-2 ปี และ AIMC ที่ไม่เกิน 1 ปี

3) Mid Term Bond ของ AIMC มี duration ที่ 1-3 ปี และ Long Term Bond > 3 ปี

4) Mid/Long Term Bond ของ Morningstar มี Duration ที่ 2 ปี ขึ้นไป

เปรียบเทียบ Duration ระหว่างกลุ่มกองทุน Morningstar และ AIMC

กลุ่มตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Fund)

กลุ่มกองทุนตราสารหนี้ของ Morningstar มีการแบ่งกลุ่มสำหรับกองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาหรือ Term Fund โดยมีทั้งกองทุนตราสารหนี้ไทยเช่น Bond Fix Term, High Yield Bond Fix Term และตราสารหนี้ต่างประเทศเช่น Foreign Investment Bond Fix Term และ Global High Yield Bond Fix Term ขณะที่ AIMC category ไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มกองทุน Term Fund โดยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Miscellaneous แทน

กลุ่มตราสารหนี้ต่างประเทศ

Morningstar มีการแบ่งกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Emerging Market Bond, Global Bond และ Global High Yield Bond ในขณะที่ AIMC มีการแบ่งกลุ่มกองทุนที่มีรายละเอียดมากกว่า โดยแบ่งตามนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

1) Emerging Market Bond Fully F/X Hedge,

2) Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge,

3) Global Bond Fully F/X Hedge,

4) Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge และ

5) High yield bond

ข้อมูลทั่วไป: กองทุนตราสารหนี้ไทย

เมื่อสิ้นปี 2008 มูลค่ากองทุนตราสารหนี้รวมอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาท ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2018 มีมูลค่าอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านบาท หรือ 44% ของมูลค่าตลาดกองทุนรวม โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.19% ต่อปี หากนักลงทุนลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว 100,000 บาท ปัจจุบันจะมีมูลค่าราว 124,200 บาท

และในคราวหน้าเราจะมาดูต่อกันที่กลุ่มกองทุนผสมกันค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง Morningstar กับ AIMC Category